Фінансова математика і економетрика. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 Економіка і 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Abstract

У конспекті лекцій розглянуті методи кількісного аналізу фінансових операцій, що використовуються у інвестиційному аналізі, фінансовому менеджменті, банківській справі, страхуванні тощо. Дана характеристика концепції цінності грошей у часі; видів відсоткових ставок. Розглянутий порядок розрахунків простих та складних відсотків; сутність дисконтування грошових потоків; порядок розрахунку показників чистої приведеної вартості, внутрішньої норми дохідності інвестицій. Висвітлені особливості нарахування процентних ставок у сучасній банківській практиці; розглянуто сутність та порядок розрахунку номінальних і ефективних відсоткових ставок; врахування інфляції та податків у фінансових розрахунках; види потоків платежів, класифікація фінансових рент, особливостей визначення параметрів ануїтетів. Наведені основні види схем погашення кредитів; порядок складання графіків погашення кредитів; розглянуто підходи до оцінювання вартості та дохідності облігацій і акцій. Наведені різні показники центральної тенденції; порядок розрахунку різних видів ковзних (рухомих) середніх; розглянуто підходи до використання показників варіації у сфері фінансів та інвестицій; призначення кореляційного та регресійного аналізу у сфері фінансів та інвестицій; різні моделі регресії.